いまから銘柄選び

【いまから銘柄選び】第6回「スクリーニングに挑戦しよう~大きく下げた株にチャンスあり?~」

株に投資してみたいが、どの株を買ってよいのかわからないという人は多いと思います。【いまから銘柄選び】では、投資を始めようと考える人たちに向けて、様々なアプローチの銘柄選びの方法をご紹介します。

第6回は銘柄スクリーニングを使用して、「平均への回帰の動き」で利益を得ることを目指します。「平均への回帰の動き」とは、平均から乖離している場合において平均に戻ろうとする動きをいいます。今回はこの動きに着目します。



最重要項目(乖離率)の設定

今回もトレーダーズ・ウェブの銘柄スクリーニングを使用します。


トレーダーズ・ウェブの銘柄スクリーニングのページでは、以下のように37の項目があります。今回は移動平均線から株価が大幅に下方乖離している銘柄を探しますので、「16:乖離率(100日)」が一番重要な項目になります。なお、今回は25日移動平均線ではなく、もう少し期間の長い100日移動平均線との乖離でみていきます。



以下は「16:乖離率(100日)」です。左のチェックボックスにチェックし、-10%以下と入力しました。さらに、右のチェックボックスもチェックを入れています。右のチェックボックスはスクリーニング結果に表示したい場合に選択します。




HV(ヒストリカル・ボラティリティ)の設定

次に、値動きの大きいものを選別します。「10:HV(ヒストリカル・ボラティリティ)」を50以上と設定します。



ヒストリカル・ボラティリティについては、コラム【知っておきたいリスクの話】第1回「価格変動の観点から初心者が避けるべき株」で解説しています。


上記のコラムでは投資の初心者はボラティリティの高い銘柄にはなるべく投資しないほうがよいとしていますが、今回のスクリーニングではリスクをとって値幅の出やすい銘柄を選出し、リターンを狙います。



時価総額と市場の設定

最後に、「28:時価総額」と「1:市場」を設定します。時価総額は100億円~500億円とします。これは、ある程度値幅が出ることが期待される小型株を中心とするためです。 なお、下限を設けて低位株などは排除しています。



「1:市場」は東証プライム・東証スタンダード・東証グロースを対象とします。




スクリーニング結果

今回は17銘柄(2022/11/17更新時点)が抽出されました。以下は抽出された17銘柄を下方乖離の大きい順に並べたものです。



1位はアンジェス(4563)となりました。同社は、2022年9月に新型コロナウイルス感染症(武漢型)向けDNAワクチンの開発を中止することや、第三者割当による新株予約権の発行を発表し、その後株価は下落トレンドとなっています。

2位のSpeee(4499)は、2022年11月14日に今期(23.9期)の営業利益が大幅減益になる予想であると発表し、株価は大きく下げています。

3位のヤプリ(4168)は、2022年11月11日に発表した22.12期3Q累計の営業損益が赤字拡大となったことが嫌気され株価が大きく下げています。


このスクリーニングでは業績が悪化している銘柄が多くなる傾向がありますので、ハイリスクであることは認識しておいてください。 とはいえ、安値圏で大きな動きが出てきた銘柄を抽出しているので、下に振れたものは売られすぎの反動による強いリバウンド、上に大きく振れたものは大底脱出による上昇が期待できる銘柄群であるといえます。



最後に

今回のスクリーングは抽出された銘柄からさらに選別することが非常に重要ですので、初心者向けとはいいづらいです。ただ、選別の過程で得るものは多いと思います。

「なぜ株価が下がっているのか?」を考えることは投資の目利きを確実に向上させます。理由をしっかり調べられるようになれば、株式投資の初心者は卒業といってもよいでしょう。銘柄探しはもちろんですが、脱初心者をめざしたスキルアップのためにもこのスクリーニングを活用していただければと思います。






この連載の一覧
第31回 増益・PER10倍以下・PBR0.6倍以下
第30回 大型優良かつ低リスクの銘柄を探す
第28回「公開価格割れの銘柄からお宝を探す」
第27回「増収・増益で低PER・低PBRの銘柄を探す」
第26回 設定を自動入力 10万円以下で投資できる増収増益銘柄をスクリーニングで確認
第25回「設定を自動入力 スクリーニングで高配当株を確認」
第24回「設定を自動入力 定番スクリーニングで大型優良株を確認」
いまから銘柄選び 第23回 新NISAで狙いたい 高成長銘柄
第22回 新NISAで狙いたい 大幅経常増益で低PER銘柄
第21回 配当利回りが魅力~早稲田学習研究会~
第20回 今後は円高が進行? 円高メリット銘柄~「ニトリHD」~
第19回「10万円で買える高配当銘柄」
第18回「新NISAの成長投資枠に最適? グロース株の逆襲に備える」
第17回「大きく下げた銘柄にチャンスあり? 平均への回帰」
第16回「お宝発見? PBR1倍割れの高配当株~結果確認と再抽出~」
第15回「新NISAに向けて 好きなものに投資しよう~ゲーム関連株(任天堂)~」
第14回「お宝発見? PBR1倍割れの高配当株」
第13回「スクリーニングに挑戦しよう~まだまだある!配当利回り5%超銘柄」
第12回「スクリーニングに挑戦しよう~株価も業績も上向き~」
第11回「スクリーニングに挑戦しよう~低PBRが話題です~」
第10回「スクリーニングに挑戦しよう~成長株発見~」
第9回「旬な話題に敏感な企業? ChatGPTやNFT」
第8回「スクリーニングで発見~ローリスク高配当株~」
【いまから銘柄選び】第7回「高配当株の注意点」
【いまから銘柄選び】第6回「スクリーニングに挑戦しよう~大きく下げた株にチャンスあり?~」
【いまから銘柄選び】第5回「スクリーニングに挑戦しよう~守りながら攻める:低β戦略~」
【いまから銘柄選び】第4回「スクリーニングに挑戦しよう~10万円以下~」
【いまから銘柄選び】第3回「テーマ株に挑戦」
【いまから銘柄選び】第2回「スクリーニングに挑戦しよう~配当利回り編~」
【いまから銘柄選び】第1回「身近な会社から投資先を選ぶ」

日本株情報部長

河賀 宏明

証券会社、事業会社におけるIR担当・経営情報担当、FPや証券アナリスト講師などを経て2016年に入社。 金融全般に精通。証券アナリスト資格保有。 「トレーダーズ・ウェブ」向けなどに、個別株を中心としたニュース配信を担当。 メディア掲載&出演歴 株主手帳、日経CNBC「朝エクスプレス」、日経マネー

河賀 宏明の別の記事を読む

人気ランキング

人気ランキングを見る

連載

連載を見る

話題のタグ

公式SNSでも最新情報をお届けしております